We conclude that the following trading tools are the best when analyzing the Fractal nature of the m…
前面一篇文章《量化策略中的最大回撤率及代码实现》介绍了评估一个策略好坏的重要指标:最大回撤率。今天再来聊聊同样重要的评估指标:胜率和盈亏比。我之所以把胜率和盈亏比放在一起讨论,是因为一个高胜率的交易系…
最初搞量化是基于成熟的平台,后来可能是觉着有很多限制或其他原因吧,开发了一套自己的量化框架,可能我就是这么的喜欢造轮子。刚开始框架比较简陋,写完策略都要跑实盘看效果,这就导致了一个策略的开发周期被拉的…
依然延续惯例,本篇文章只讲解RVI指标的计算。网上有关RVI的计算公式有好几种,很多文章也是介绍的模棱两可,我在查阅了很多资料后,分享两种比较常用的。
本文表述不正确,请参考RSI指标计算(修正版) 这篇文章不对 RSI 的用法,行情判断作介绍,仅仅是 RSI 的计算问题。 网络上 RSI 的计算方法各种各样,参考的时候不免眼花缭乱,而且本来一些让人…
前段时间考虑写Gate.io的交易机器人,无奈Gate提供的接口获取到的成交记录不是实时的,要实现高频交易不是太理想,转而考虑BitMEX的交易机器人。既然封装了Gate的API,本着开源的精神,今天…
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